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Intro 

 

Salve, trader. In questo secondo appuntamento de “L’arsenale del DayTrader” familiarizzeremo con la piattaforma VolSys, punto di riferimento per la challenge Savius Limitless lato Futures. 

Al termine di questa lettura sarai in grado di ricreare autonomamente il layout Footprint Bid x Ask split visualizzato di seguito, potendo applicare immediatamente tutte le nozioni apprese durante la lettura dell’articolo precedente.  


Prerequisiti

 

Per usare VolSys con il tuo account challenge Savius, dovrai prima accettare i termini di utilizzo del flusso dati Rithmic, seguendo l’apposito video di istruzioni che troverai nella tua pagina utente. 

VolSys supporta un’ampia varietà di flussi dati consultabili in questa pagina

Il presente articolo non coprirà l’impostazione del flusso dati e della Symbol List.


Impostazione di base del grafico Footprint

 

Innanzitutto dovrai aprire una nuova chart. Per farlo sarà sufficiente aprire il menù a tendina “New” e cliccare su “Price Chart”.

A questo punto dovrai selezionare il simbolo. VolSys riunisce i simboli sotto i rispettivi mercati di riferimento. In questa guida come strumento di esempio useremo i Futures delle note del tesoro americano da 10 anni (ZN).

Per aprire una price chart relativa a questo mercato dovremo selezionare CBOT BOND nel menù a sinistra e succesivamente ZN sotto “Symbol”. Se invece volessi aprire una price chart del MINI SP, dovresti aprire il menù relativo ai simboli del CME e successivamente cliccare su ES. 

Successivamente si aprirà la lista degli indicatori. Dato che l’intento è quello di creare un grafico Footprint, ma sappiamo che tale indicatore -per ragioni di copyright- non può essere listato con il suo nome originale, dobbiamo cercare la denominazione alternativa assegnata dalla piattaforma. 

In questo caso l’indicatore Footprint è etichettato come “Order Flow Analyzer”. Una volta trovato, sarà sufficiente aggiungerlo all’elenco degli indicatori attivi su chart, seguendo la procedura evidenziata di seguito, in ordine numerico.

Una volta aggiunto l’indicatore, senza attuare ulteriori modifiche, dovrebbe presentarsi una chart simile a questa:

Di default il grafico intraday è impostato a 5 minuti, ma è possibile cambiare il timeframe cliccando sull’icona evidenziata nell’immagine. 

Cliccando invece sul pulsante degli indicatori, è possibile applicare le modifiche che ci interessano per ottenere la visione Bid/Ask descritta nell’articolo precedente.


Impostazione Footprint Bid/Ask split 

 

Ask/Bid split e volume grouping

Dopo aver aperto il menù degli indicatori, segui la procedura riportata di seguito:

  1. Clicca su “Order Flow Analyzer”;
  2. Clicca su “Settings”;
  3. Si aprirà un nuovo menù contestuale relativo alle impostazioni dell’indicatore. Alla prima voce, “Foot Type” apri il menù a tendina e seleziona “Ask bid split

Se il tuo intento è di mettere su chart uno strumento molto liquido, vorrai vedere il prezzo tick per tick, senza alcuna forma di aggregazione del volume. Per farlo è necessario aprire il menù “Auto Grouping” ed impostarlo nel modo seguente:

  • Auto grouping: Manual;
  • Manual ticks: 1;
  • Group mode Fixed.

Se invece preferisci mettere su chart uno strumento meno liquido come l’ES è consigliabile impostare la funzione “Auto grouping” su “Automatic”. In questo modo la piattaforma aggregherà automaticamente il volume presente su diversi tick, proponendo una visione più pulita.

 

Plot settings – Impostare l’imbalance

Per ottenere la classica visualizzazione Bid/Ask split con un’evidenziatura delle imbalance leggera sullo sfondo è necessario impostare la visualizzazione a “Box” per poi impostare la soglia delle Imbalance aprendo il menù “Background”.

Nel layout proposto voglio distinguere le imbalance nel range 200-300% da quelle maggiori del 300%. Per farlo è sufficiente impostare il sotto-menù “Background” nel modo seguente:

  1. Color mode: Imposta “Multiple color”. Questa modalità consente la definizione manuale dell’imbalance su soglie multiple definite manualmente.
  2. Color calculation: Imbalance
  3. Min. Vol. Diff. for Imbalance: Qui si inserisce la soglia minima delle imbalance evidenziate nel primo range definito dall’utente. Inserisci “200” se vuoi impostare una soglia minima del 200%
  4. Range defining:User defined” per abilitare la computazione dei livelli soglia descritti nel menù visibile sul lato destro. 
  5. Range settings
    1. First range: “Enabled”. Questo range di colorazione si riferisce al valore soglia determianto in “Min. Vol. Diff. for Imbalance
    2. Second range: “Enabled”; value: 300 per evidenziare le imbalance superiori al 300% con lo specifico schema di colori selezionato; 

In questo modo l’indicatore mostrerà le imbalance dal 200% al 300% con una leggera evidenziatura grigia, mentre quelle oltre al 300% saranno marcate rispettivamente in blu per la pressione sull’Ask ed, al contrario, in rosso sul lato Bid

La terza opzione (Range defining => User defined) consente in primo luogo di impostare manualmente i livelli soglia delle imbalance che si desidera evidenziare, per poi definire lo schema di colori da applicare. 

Se si scegliesse di abilitare anche il terzo ed il quarto range, sarebbe possibile definire un ulteriore schema di colori da applicare alle imbalance superiori al 400% (o altro valore), rendendo il grado di personalizzazione dell’indicatore particolarmente versatile.


Personalizzazione grafica chart e candele

 

Sfondo del grafico

Per personalizzare lo sfondo del grafico ed i caratteri testuali dell’asse X ed Y è sufficiente cliccare con il tasto destro in un punto casuale della chart, selezionare proprieties ed impostare la Chart Area come si desidera.

Personalizzazione estetica delle candele

Per modificare il colore del corpo e dell’outline delle candele, è sufficiente aprire la tabella degli indicatori e modificare i Settings del “Price”. Si aprirà un menù contestuale di facile comprensione.

Candela Footprint centrata 

Lo stile di visualizzazione che ho proposto nell’articolo precedente riportava la candela posta tra il lato Bid ed Ask. 

Per raggiungere lo stesso risultato è necessario aprire i Settings dell’indicatore “Order Flow Analyzer”, scorrere fino al menù “Bar Style” ed aprirlo, per poi impostare i parametri nel modo seguente:

  • Outside bar style: Candle;
  • Marker alignment: Center;
  • Bar marker width: 1

Conclusione

 

Ora dovresti avere ottenuto una Footprint Chart simile, se non identica, a quella mostrata nel primo screenshot di questo articolo, oltre ad aver familiarizzato con il funzionamento della piattaforma fornita da Volumetrica

VolSys offre un ampio range di personalizzazione delle candele Footprint, per cui ti incoraggio a sperimentare con multipli livelli di Imbalance e diverse personalizzazioni grafiche fino al prossimo appuntamento con “L’arsenale del DayTrader”.